金融時間序列分析

本書全面闡述了金融時間序列，并主要介紹了金融時間序列理論和方法的當前研究熱點和一些最新研究成果，尤其是風險值計算、高頻數(shù)據(jù)分析、隨機波動率建模和馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法等方面。此外，本書還系統(tǒng)闡述了金融計量經(jīng)濟模型及其在金融時間序列數(shù)據(jù)和建模中的應用，所有模型和方法的運用均采用實際金融數(shù)據(jù)，并給出了所用計算機軟件的命令。

較之第1版，本版主要在新的發(fā)展和實證分析方面進行了更新，新增了狀態(tài)空間模型和 Kalman 濾波以及 S-Plus 命令等內容。

本書可作為時間序列分析的教材，也適用于商學、經(jīng)濟學、數(shù)學和統(tǒng)計學專業(yè)對金融的計量經(jīng)濟學感興趣的高年級本科生和研究生，同時，也可作為商業(yè)、金融、保險等領域專業(yè)人士的參考書。

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸），美國芝加哥大學布斯商學院經(jīng)濟計量及統(tǒng)計學的 H.G.B. Alexander 講席教授。1982年于美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統(tǒng)計學博士學位。中國臺灣“中央研究院”院士，美國統(tǒng)計協(xié)會和數(shù)理統(tǒng)計學會會士，Journal of Forecasting 聯(lián)合主編，Journal of FinancialEconometrics 副主編。曾任美國統(tǒng)計學會商務與經(jīng)濟統(tǒng)計分會主席、《商務與經(jīng)濟統(tǒng)計》期刊主編。