時(shí)間序列分析

近幾年間，研究者分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的方式發(fā)生了顯著的變化。因此，很有必要對(duì)這一日益重要的研究領(lǐng)域的新近發(fā)展進(jìn)行綜合，并整體呈現(xiàn)出來(lái)。作者第一次對(duì)時(shí)間序列分析的相關(guān)進(jìn)展做出詳細(xì)、全面的梳理與闡述。這些研究進(jìn)展包括向量自回歸、廣義矩估計(jì)、單位根的經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)結(jié)果、非線性時(shí)間序列等。另外，作者在本書(shū)中還闡述了包括線性表征、自相關(guān)、生成函數(shù)、譜分析、卡爾曼濾波等動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的傳統(tǒng)分析工具。這些內(nèi)容有助于經(jīng)濟(jì)理論研究和解釋現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù).

本書(shū)將為學(xué)生、研究者和預(yù)測(cè)人員提供對(duì)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)和時(shí)間序列分析的獨(dú)立而明確的全面分析。從最簡(jiǎn)單的原理出發(fā)，作者的清晰表達(dá)使得一年級(jí)研究生和非專業(yè)人士也能理解相關(guān)內(nèi)容的歷史進(jìn)展和新近發(fā)展。同時(shí)，由于其全面性，使得該書(shū)為研究者了解學(xué)術(shù)前沿提供了寶貴的參考文獻(xiàn)。作者一方面通過(guò)大量的例子展示理論結(jié)果如何運(yùn)用于實(shí)踐，另一方面在相關(guān)章節(jié)后...

近幾年間，研究者分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的方式發(fā)生了顯著的變化。因此，很有必要對(duì)這一日益重要的研究領(lǐng)域的新近發(fā)展進(jìn)行綜合，并整體呈現(xiàn)出來(lái)。作者第一次對(duì)時(shí)間序列分析的相關(guān)進(jìn)展做出詳細(xì)、全面的梳理與闡述。這些研究進(jìn)展包括向量自回歸、廣義矩估計(jì)、單位根的經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)結(jié)果、非線性時(shí)間序列等。另外，作者在本書(shū)中還闡述了包括線性表征、自相關(guān)、生成函數(shù)、譜分析、卡爾曼濾波等動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的傳統(tǒng)分析工具。這些內(nèi)容有助于經(jīng)濟(jì)理論研究和解釋現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù).

本書(shū)將為學(xué)生、研究者和預(yù)測(cè)人員提供對(duì)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)和時(shí)間序列分析的獨(dú)立而明確的全面分析。從最簡(jiǎn)單的原理出發(fā)，作者的清晰表達(dá)使得一年級(jí)研究生和非專業(yè)人士也能理解相關(guān)內(nèi)容的歷史進(jìn)展和新近發(fā)展。同時(shí)，由于其全面性，使得該書(shū)為研究者了解學(xué)術(shù)前沿提供了寶貴的參考文獻(xiàn)。作者一方面通過(guò)大量的例子展示理論結(jié)果如何運(yùn)用于實(shí)踐，另一方面在相關(guān)章節(jié)后面提供了詳細(xì)的數(shù)學(xué)附錄。作為為相關(guān)領(lǐng)域?qū)W生和研究者提供的理論路線圖，該書(shū)將成為未來(lái)若干年相關(guān)領(lǐng)域的權(quán)威指導(dǎo)書(shū)。

詹姆斯D漢密爾頓（James D. Hamilton）現(xiàn)為加州大學(xué)圣地亞哥分校（University of California, San Diego）經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，1983年畢業(yè)于加州大學(xué)伯克利分校（University of California, Berkeley）,早年曾在弗吉尼亞大學(xué)（The University of Virginia）任教。他在時(shí)間序列和能源經(jīng)濟(jì)學(xué)研究上取得了豐碩的研究成果。