金融時間序列分析
本書是金融時間序列分析領域不可多得的上乘之作，第1版面世后即成為該領域最具影響力的作品。作者在全面闡述金融時間序列分析理論知識的同時，還系統(tǒng)地介紹了金融計量經(jīng)濟模型及其在金融時間序列數(shù)據(jù)的建模和預測中的應用。第3版使用能夠免費得到的R軟件包，可以對金融數(shù)據(jù)進行實證分析，也可以使用現(xiàn)實的例子對相關計算和分析進行說明。本書還對金融計量經(jīng)濟學的最新進展進行了深入分析，例如實現(xiàn)波動率、條件風險值、統(tǒng)計套利及持續(xù)期和動態(tài)相關模型的應用。
第3版新增加的內容還包括以下幾方面。
? 在高頻數(shù)據(jù)分析和市場微觀結構的所有討論中，都使用了非線性持續(xù)期模型。
新增加了一些非線性模型和方法的應用。?
? 更新了多元時間序列分析，分析了協(xié)整應用到配對交易分析的實用性。
使用損失函數(shù)這個新的統(tǒng)一的方法分析風險值。?
? 在相依數(shù)據(jù)的極值、分位數(shù)和風險值的...
本書是金融時間序列分析領域不可多得的上乘之作，第1版面世后即成為該領域最具影響力的作品。作者在全面闡述金融時間序列分析理論知識的同時，還系統(tǒng)地介紹了金融計量經(jīng)濟模型及其在金融時間序列數(shù)據(jù)的建模和預測中的應用。第3版使用能夠免費得到的R軟件包，可以對金融數(shù)據(jù)進行實證分析，也可以使用現(xiàn)實的例子對相關計算和分析進行說明。本書還對金融計量經(jīng)濟學的最新進展進行了深入分析，例如實現(xiàn)波動率、條件風險值、統(tǒng)計套利及持續(xù)期和動態(tài)相關模型的應用。
第3版新增加的內容還包括以下幾方面。
? 在高頻數(shù)據(jù)分析和市場微觀結構的所有討論中，都使用了非線性持續(xù)期模型。
新增加了一些非線性模型和方法的應用。?
? 更新了多元時間序列分析，分析了協(xié)整應用到配對交易分析的實用性。
使用損失函數(shù)這個新的統(tǒng)一的方法分析風險值。?
? 在相依數(shù)據(jù)的極值、分位數(shù)和風險值的研究中，引入了極值指數(shù)。
Ruey S. Tsay（蔡瑞胸） 美國芝加哥大學布斯商學院經(jīng)濟計量學和統(tǒng)計學的H.G.B. Alexander 講席教授。1982年于美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統(tǒng)計學博士學位。中國臺灣“中央研究院”院士，美國統(tǒng)計協(xié)會、數(shù)理統(tǒng)計學會及皇家統(tǒng)計學會的會士，Journal of Forecasting的聯(lián)合主編，Journal of Financial Econometrics的副主編。曾任美國統(tǒng)計學會商務與經(jīng)濟統(tǒng)計分會主席、《商務與經(jīng)濟統(tǒng)計》期刊主編。在商務和經(jīng)濟預測、數(shù)據(jù)分析、風險管理和過程控制領域撰寫并發(fā)表了論文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的合著者。
王遠林畢業(yè)于東北財經(jīng)大學數(shù)學與數(shù)量經(jīng)濟學院, 獲經(jīng)濟學博士學位. 現(xiàn)任東北財經(jīng)大學數(shù)學與數(shù)量經(jīng)濟學院副教授, 碩士研究生導師.
主要研究方向：...
Ruey S. Tsay（蔡瑞胸） 美國芝加哥大學布斯商學院經(jīng)濟計量學和統(tǒng)計學的H.G.B. Alexander 講席教授。1982年于美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統(tǒng)計學博士學位。中國臺灣“中央研究院”院士，美國統(tǒng)計協(xié)會、數(shù)理統(tǒng)計學會及皇家統(tǒng)計學會的會士，Journal of Forecasting的聯(lián)合主編，Journal of Financial Econometrics的副主編。曾任美國統(tǒng)計學會商務與經(jīng)濟統(tǒng)計分會主席、《商務與經(jīng)濟統(tǒng)計》期刊主編。在商務和經(jīng)濟預測、數(shù)據(jù)分析、風險管理和過程控制領域撰寫并發(fā)表了論文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的合著者。
王遠林畢業(yè)于東北財經(jīng)大學數(shù)學與數(shù)量經(jīng)濟學院, 獲經(jīng)濟學博士學位. 現(xiàn)任東北財經(jīng)大學數(shù)學與數(shù)量經(jīng)濟學院副教授, 碩士研究生導師.
主要研究方向：數(shù)理金融和金融計量經(jīng)濟學.
潘家柱曾任北京大學金融數(shù)學系副教授、教授和博士生導師, 并在倫敦經(jīng)濟學院(LSE) 從事過兩年的研究工作, 現(xiàn)在英國斯特拉思克萊德大學任教. 2002 年,與程士宏教授等人一起獲得教育部提名國家科學技術獎自然科學獎二等獎. 2008年, 擔任第7 屆世界概率統(tǒng)計大會時間序列分組的主持人. 研究工作受到英國愛丁堡皇家學會和中國國家自然科學基金委員會的基金資助.
主要研究方向：時間序列分析、金融計量經(jīng)濟學和風險管理.
王輝畢業(yè)于北京大學數(shù)學科學學院概率統(tǒng)計系, 獲博士學位. 現(xiàn)任教于中央財經(jīng)大學金融學院金融工程系.
主要研究方向：時間序列分析和金融計量經(jīng)濟學.