統(tǒng)計(jì)與金融

《統(tǒng)計(jì)與金融》內(nèi)容涉及金融學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)的諸多內(nèi)容，與一般偏重于單純介紹理論知識(shí)和模型的著作不同，它把統(tǒng)計(jì)模型和金融模型聯(lián)系在一起，寓統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)于金融學(xué)之中，并且用各種軟件做出了完美的應(yīng)用程序?！督y(tǒng)計(jì)與金融》的主要特點(diǎn)是：

運(yùn)用金融中的例子，闡明概率與統(tǒng)計(jì)的主要原理。

幫助讀者理解以經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)的研究方法在金融和運(yùn)籌學(xué)中是如何運(yùn)用的。

介紹了新的統(tǒng)計(jì)方法，例如時(shí)間序列、GARCH模型、再抽樣以及非參數(shù)回歸。

提供了一些運(yùn)用MATLAB和SAS軟件包的例子。

戴維·魯珀特(David Ruppert)，美國康奈爾大學(xué)統(tǒng)計(jì)科學(xué)系教授。1970年在康奈爾大學(xué)獲數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1977年在密歇根州立大學(xué)獲統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。主要研究領(lǐng)域?yàn)槎嘣y(tǒng)計(jì)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。他曾在著名期刊上發(fā)表了大量很有影響力的論文，主要著作有Transformation and Weighting in Regression;Measurement Error in Nonlinear Models;Semiparametric Regression Measurement Error in Nonlinear Models: A Modern Perspective等。