統(tǒng)計套利

本書論述統(tǒng)計套利的歷史，描述了從20世紀(jì)80年代開始，這項策略自摩根士丹利誕生的第一天，一直到考驗重重的21世紀(jì)初期；本書也詮釋了統(tǒng)計套利如何運作的方式，以及為什么管用的原因。作者根據(jù)自己的研究結(jié)果，以及八年來操作統(tǒng)計套利避險基金的經(jīng)驗，寫成本書，對于統(tǒng)計套利二十余年的發(fā)展，進(jìn)行了完整的回顧。

本書充滿了許多創(chuàng)新的信息與專家的忠告；不論是想要對這個領(lǐng)域有整體看法的個人投資者，或者是希望對模型化、風(fēng)險管理以及如何應(yīng)用這項策略，想要得到更關(guān)鍵而深入見解的機(jī)構(gòu)投資人來說，本書所包含的重要分析，極具吸引力。

安德魯·波爾Andrew Pole

TIG 顧問公司執(zhí)行董事，主要研究方向為數(shù)量交易策略與風(fēng)險管理。 本書既是他的研究成果，也包括他八年運作統(tǒng)計套利對沖基金積累的豐富經(jīng)驗。波爾還與人合著有《應(yīng)用貝葉斯預(yù)測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。