國(guó)債期貨投資策略與實(shí)務(wù)

筆者對(duì)大部分國(guó)債期貨投資交易策略進(jìn)行了深入挖掘，整體思路和風(fēng)格更偏向?qū)崉?wù)操作。在國(guó)債期貨的單邊交易、期現(xiàn)交易、跨期價(jià)差交易和收益率曲線交易方面，筆者均總結(jié)了較為完善的投資分析框架，同時(shí)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步開展了一些創(chuàng)造性的研究和探討，比如做空CTD券基差交易有何吸引力、換月移倉中多空雙方實(shí)際移倉情況究竟如何。本書的目的是希望盡一點(diǎn)綿薄之力來幫助讀者更好地參與國(guó)債期貨投資交易，了解各個(gè)投資策略的分析邏輯和框架，知道在特定情況下，應(yīng)該參與國(guó)債期貨的哪些投資策略，以及它們的性價(jià)比如何。

徐亮，廈門大學(xué)金融工程碩士，現(xiàn)就職于國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所，擔(dān)任宏觀與固定收益分析師，側(cè)重于大類資產(chǎn)配置、利率及利率衍生品的研究。