WonderTrader量化研發(fā)交易一站式框架

WonderTrader是一個基于C++核心模塊的，適應全市場全品種交易的，高效率、高可用的量化交易開發(fā)框架。

• 面向于專業(yè)機構(gòu)的整體架構(gòu)
• 數(shù)十億級的實盤管理規(guī)模
• 從數(shù)據(jù)落地清洗、到回測分析、再到實盤交易、運營調(diào)度，量化交易所有環(huán)節(jié)全覆蓋

WonderTrader依托于高速的C++核心框架，高效易用的應用層框架（wtpy），致力于打造一個從研發(fā)、交易、到運營、調(diào)度，全部環(huán)節(jié)全自動一站式的量化研發(fā)交易場景。

WonderTrader于0.9開啟了一個新的UFT引擎，針對超低延時交易的需求進行實現(xiàn)，經(jīng)過一系列的優(yōu)化以后，系統(tǒng)延遲在175納秒之內(nèi)。

WonderTrader的實盤運行架構(gòu) 

WonderTrader的優(yōu)勢

• 豐富的交易引擎

  • CTA引擎，也叫同步策略引擎，一般適用于標的較少，計算邏輯較快的策略，事件+時間驅(qū)動。典型的應用場景包括單標的擇時、中頻以下的套利等。Demo中提供的DualThrust策略，單次重算平均耗時，Python實現(xiàn)版本約70多微秒，C++實現(xiàn)版本約4.5微秒。

  

   

  • SEL引擎，也叫異步策略引擎，一般適用于標的較多，計算邏輯耗時較長的策略，時間驅(qū)動。典型應用場景包括多因子選股策略、截面多空策略等。
  • HFT引擎，也叫高頻策略引擎，主要針對高頻或者低延時策略，事件驅(qū)動，系統(tǒng)延遲在1-2微秒之間
  • UFT引擎，也叫極速策略引擎，主要針對超高頻或者超低延時策略，事件驅(qū)動，系統(tǒng)延遲在200納秒之內(nèi)

  

• 完善的開發(fā)接口

  • 高效易用的數(shù)據(jù)接口：每個策略都會有獨立的上下文模塊，上下文會自動緩存策略所需要的數(shù)據(jù)，策略直接調(diào)用即可。
  • 簡潔的信號接口：策略只需要設置目標倉位，后臺自動執(zhí)行。
  • 上下文無關(guān)的策略邏輯：策略不需要自己記錄任何數(shù)據(jù)，每次只需要向接口查詢即可，數(shù)據(jù)全部緩存在內(nèi)存中，訪問效率有保障。

• 專業(yè)的策略管理

  • 策略組合統(tǒng)一管理：采用策略組合的方式，主要為了配合專業(yè)機構(gòu)的產(chǎn)品管理。一個組合盤，對應若干個策略的若干個標的，再設置一個基本的單位資金量，這就是產(chǎn)品管理的基本組合盤，方便擴展。
  • 目標倉位合并執(zhí)行：目標倉位合并以后，避免了自成交的風險，同時降低了保證金占用和傭金開銷。
  • 理論部位獨立存儲：策略的理論部位是獨立存儲的，組合盤的整體績效也是獨立核算的，輕松勝任內(nèi)部管理。
  • 多賬戶并發(fā)執(zhí)行：組合的目標頭寸確定以后，就通過多個交易通道同步執(zhí)行，可以有效的保障不同的賬戶的績效的一致性。

• 全類型的回測支持

  • 語言支持全：不論是C++開發(fā)的策略還是wtpy下開發(fā)的python策略，或者其他語言子框架下開發(fā)的策略，都在統(tǒng)一的回測引擎中統(tǒng)一回測。
  • 回測效率高：回測引擎采用C++開發(fā)，回測效率高，速度快。不管是C++策略還是Python策略，都能快速驗證。
  • 策略支持完備：除了CTA策略、SEL策略可以回測，HFT策略、UFT策略和執(zhí)行單元也能回測 

  

• 高效的數(shù)據(jù)伺服

  • 本地數(shù)據(jù)伺服：WonderTrader內(nèi)置的存儲引擎采用本地存儲，在本地建立數(shù)據(jù)伺服，通過udp端口廣播實時行情，實現(xiàn)1+N的服務結(jié)構(gòu)，可以同時向多個組合盤提供無差別數(shù)據(jù)服務。專業(yè)數(shù)據(jù)供應商級別的架構(gòu)，支持搭建多級分發(fā)體系，輕松應對各種需求場景。
  • 緩存歷史數(shù)據(jù)：交易過程中，歷史數(shù)據(jù)全部緩存到內(nèi)存中，同時采用內(nèi)存直接引用內(nèi)存數(shù)據(jù)切片的機制，從根本上避免數(shù)據(jù)拷貝，提高訪問效率。
  • 高效存儲引擎：實時數(shù)據(jù)采用mmap文件，讀寫高速并且不會丟失數(shù)據(jù)。同時支持mysql數(shù)據(jù)庫存儲歷史數(shù)據(jù)，更方便在此基礎上搭建自有的投研數(shù)據(jù)庫。

• 靈活的風險控制

  • 組合盤資金風控：組合盤有預設的資金規(guī)模，可以針對組合盤的虛擬資金，進行組合盤的資金風控。最大的優(yōu)點是，如果組合盤處于下行階段，觸發(fā)風控以后，即使資金賬戶沒有打到風控線，也不會再繼續(xù)下行了。
  • 通道流量風控：主要針對合規(guī)風險，控制的是總撤單筆數(shù)、短時間內(nèi)下單次數(shù)和撤單次數(shù)等指標。
  • 賬戶資金風控：和一般意義上的資金風控一致，主要控制賬戶資金的回撤等。
  • 緊急人工介入：提供一個緊急的人工介入的入口，通過上傳一個配置文件，達到控制的目的。主要適用于單品種出現(xiàn)風險，如果全市場風險，人工停止系統(tǒng)即可。
  • 離合器機制：離合器機制依托于信號和執(zhí)行分離的機制的，主要是如果策略或組合發(fā)生風險，通過離合器機制，直接斷開信號執(zhí)行。優(yōu)點是不影響策略的邏輯，只斷開信號的執(zhí)行，可以繼續(xù)觀察策略在特定行情階段的表現(xiàn)，和理論研究相互印證。 

  

• 強大的控制臺（wtpy的監(jiān)控服務）

  • 組合盤運行監(jiān)控：可以查看實時運行日志、策略理論數(shù)據(jù)、交易通道數(shù)據(jù)等，并提供手動啟停的入口。

  

  • 自動調(diào)度服務：全自動調(diào)度定時任務（啟動、停止、重啟），支持按周設置任務重復，支持進程守護。

  

  • 實時事件通知：監(jiān)控服務接收組合盤推送的事件，然后轉(zhuǎn)發(fā)給監(jiān)控端，提示給用戶。
  • 在線回測分析：全自動遠程部署以后，提供在線回測服務，并進行結(jié)果分析和圖形化展示。
  • 全自動遠程部署(在建)：全自動在線遠程部署，提供回測環(huán)境、實盤環(huán)境等多種應用場景的自動化部署服務。