如何選擇合適的損失函數(shù)，請看......

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2022-08-08 19:59

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機(jī)器學(xué)習(xí)中的所有算法都依賴于最小化或最大化某一個(gè)函數(shù)，我們稱之為“目標(biāo)函數(shù)”。最小化的這組函數(shù)被稱為“損失函數(shù)”。損失函數(shù)是衡量預(yù)測模型預(yù)測期望結(jié)果表現(xiàn)的指標(biāo)。尋找函數(shù)最小值的最常用方法是“梯度下降”。把損失函數(shù)想象成起伏的山脈，梯度下降就像從山頂滑下，目的是到達(dá)山脈的最低點(diǎn)。

沒有一個(gè)損失函數(shù)可以適用于所有類型的數(shù)據(jù)。損失函數(shù)的選擇取決于許多因素，包括是否有離群點(diǎn)，機(jī)器學(xué)習(xí)算法的選擇，運(yùn)行梯度下降的時(shí)間效率，是否易于找到函數(shù)的導(dǎo)數(shù)，以及預(yù)測結(jié)果的置信度。這個(gè)博客的目的是幫助你了解不同的損失函數(shù)。

損失函數(shù)可以大致分為兩類：分類損失（Classification Loss）和回歸損失（Regression Loss）。下面這篇博文，就將重點(diǎn)介紹5種回歸損失。

回歸函數(shù)預(yù)測實(shí)數(shù)值，分類函數(shù)預(yù)測標(biāo)簽

▌回歸損失

1、均方誤差，二次損失，L2損失（Mean Square Error, Quadratic Loss, L2 Loss）

均方誤差（MSE）是最常用的回歸損失函數(shù)。MSE是目標(biāo)變量與預(yù)測值之間距離平方之和。

下面是一個(gè)MSE函數(shù)的圖，其中真實(shí)目標(biāo)值為100，預(yù)測值在-10,000至10,000之間。預(yù)測值（X軸）= 100時(shí)，MSE損失（Y軸）達(dá)到其最小值。損失范圍為0至∞。

MSE損失（Y軸）與預(yù)測值（X軸）關(guān)系圖

2、平均絕對誤差，L1損失（Mean Absolute Error, L1 Loss）

平均絕對誤差（MAE）是另一種用于回歸模型的損失函數(shù)。MAE是目標(biāo)變量和預(yù)測變量之間差異絕對值之和。因此，它在一組預(yù)測中衡量誤差的平均大小，而不考慮誤差的方向。（如果我們也考慮方向，那將被稱為平均偏差（Mean Bias Error, MBE），它是殘差或誤差之和）。損失范圍也是0到∞。

MAE損失（Y軸）與預(yù)測值（X軸）關(guān)系圖

3、MSE vs MAE （L2損失 vs L1損失）

簡而言之，使用平方誤差更容易求解，但使用絕對誤差對離群點(diǎn)更加魯棒。但是，知其然更要知其所以然！

每當(dāng)我們訓(xùn)練機(jī)器學(xué)習(xí)模型時(shí)，我們的目標(biāo)就是找到最小化損失函數(shù)的點(diǎn)。當(dāng)然，當(dāng)預(yù)測值正好等于真實(shí)值時(shí)，這兩個(gè)損失函數(shù)都達(dá)到最小值。

下面讓我們快速過一遍兩個(gè)損失函數(shù)的Python代碼。我們可以編寫自己的函數(shù)或使用sklearn的內(nèi)置度量函數(shù)：

＃true：真正的目標(biāo)變量數(shù)組
＃pred：預(yù)測數(shù)組
**
def mse(true, pred):
   return np.sum(((true – pred)**2))
   **
def mae(true, pred):
   return np.sum(np.abs(true – pred))
**
＃也可以在sklearn中使用
**
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import mean_absolute_error

讓我們來看看兩個(gè)例子的MAE值和RMSE值（RMSE，Root Mean Square Error，均方根誤差，它只是MSE的平方根，使其與MAE的數(shù)值范圍相同）。在第一個(gè)例子中，預(yù)測值接近真實(shí)值，觀測值之間誤差的方差較小。第二個(gè)例子中，有一個(gè)異常觀測值，誤差很高。

左：誤差彼此接近右：有一個(gè)誤差和其他誤差相差很遠(yuǎn)

我們從中觀察到什么？我們該如何選擇使用哪種損失函數(shù)？

由于MSE對誤差（e）進(jìn)行平方操作（y - y_predicted = e），如果e> 1，誤差的值會增加很多。如果我們的數(shù)據(jù)中有一個(gè)離群點(diǎn)，e的值將會很高，將會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于|e|。這將使得和以MAE為損失的模型相比，以MSE為損失的模型會賦予更高的權(quán)重給離群點(diǎn)。在上面的第二個(gè)例子中，以RMSE為損失的模型將被調(diào)整以最小化這個(gè)離群數(shù)據(jù)點(diǎn)，但是卻是以犧牲其他正常數(shù)據(jù)點(diǎn)的預(yù)測效果為代價(jià)，這最終會降低模型的整體性能。

MAE損失適用于訓(xùn)練數(shù)據(jù)被離群點(diǎn)損壞的時(shí)候（即，在訓(xùn)練數(shù)據(jù)而非測試數(shù)據(jù)中，我們錯(cuò)誤地獲得了不切實(shí)際的過大正值或負(fù)值）。

直觀來說，我們可以像這樣考慮：對所有的觀測數(shù)據(jù)，如果我們只給一個(gè)預(yù)測結(jié)果來最小化MSE，那么該預(yù)測值應(yīng)該是所有目標(biāo)值的均值。但是如果我們試圖最小化MAE，那么這個(gè)預(yù)測就是所有目標(biāo)值的中位數(shù)。我們知道中位數(shù)對于離群點(diǎn)比平均值更魯棒，這使得MAE比MSE更加魯棒。

使用MAE損失（特別是對于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）的一個(gè)大問題是它的梯度始終是相同的，這意味著即使對于小的損失值，其梯度也是大的。這對模型的學(xué)習(xí)可不好。為了解決這個(gè)問題，我們可以使用隨著接近最小值而減小的動態(tài)學(xué)習(xí)率。MSE在這種情況下的表現(xiàn)很好，即使采用固定的學(xué)習(xí)率也會收斂。MSE損失的梯度在損失值較高時(shí)會比較大，隨著損失接近0時(shí)而下降，從而使其在訓(xùn)練結(jié)束時(shí)更加精確（參見下圖）。

決定使用哪種損失函數(shù)？

如果離群點(diǎn)是會影響業(yè)務(wù)、而且是應(yīng)該被檢測到的異常值，那么我們應(yīng)該使用MSE。另一方面，如果我們認(rèn)為離群點(diǎn)僅僅代表數(shù)據(jù)損壞，那么我們應(yīng)該選擇MAE作為損失。

我建議閱讀下面這篇文章，其中有一項(xiàng)很好的研究，比較了在存在和不存在離群點(diǎn)的情況下使用L1損失和L2損失的回歸模型的性能。請記住，L1和L2損失分別是MAE和MSE的另一個(gè)名稱而已。

地址：
http://rishy.github.io/ml/2015/07/28/l1-vs-l2-loss/

L1損失對異常值更加穩(wěn)健，但其導(dǎo)數(shù)并不連續(xù)，因此求解效率很低。L2損失對異常值敏感，但給出了更穩(wěn)定的閉式解（closed form solution）（通過將其導(dǎo)數(shù)設(shè)置為0）

兩種損失函數(shù)的問題：可能會出現(xiàn)這樣的情況，即任何一種損失函數(shù)都不能給出理想的預(yù)測。例如，如果我們數(shù)據(jù)中90％的觀測數(shù)據(jù)的真實(shí)目標(biāo)值是150，其余10％的真實(shí)目標(biāo)值在0-30之間。那么，一個(gè)以MAE為損失的模型可能對所有觀測數(shù)據(jù)都預(yù)測為150，而忽略10％的離群情況，因?yàn)樗鼤L試去接近中值。同樣地，以MSE為損失的模型會給出許多范圍在0到30的預(yù)測，因?yàn)樗浑x群點(diǎn)弄糊涂了。這兩種結(jié)果在許多業(yè)務(wù)中都是不可取的。

在這種情況下怎么做？一個(gè)簡單的解決辦法是轉(zhuǎn)換目標(biāo)變量。另一種方法是嘗試不同的損失函數(shù)。這是我們的第三個(gè)損失函數(shù)——Huber Loss——被提出的動機(jī)。

3、Huber Loss，平滑的平均絕對誤差

Huber Loss對數(shù)據(jù)離群點(diǎn)的敏感度低于平方誤差損失。它在0處也可導(dǎo)?；旧纤墙^對誤差，當(dāng)誤差很小時(shí)，誤差是二次形式的。誤差何時(shí)需要變成二次形式取決于一個(gè)超參數(shù)，(delta)，該超參數(shù)可以進(jìn)行微調(diào)。當(dāng) ?? ~ 0時(shí)， Huber Loss接近MAE，當(dāng) ?? ~ ∞（很大的數(shù)）時(shí)，Huber Loss接近MSE。

Huber Loss（Y軸）與預(yù)測值（X軸）關(guān)系圖。真值= 0

delta的選擇非常重要，因?yàn)樗鼪Q定了你認(rèn)為什么數(shù)據(jù)是離群點(diǎn)。大于delta的殘差用L1最小化（對較大的離群點(diǎn)較不敏感），而小于delta的殘差則可以“很合適地”用L2最小化。

為什么使用Huber Loss？

使用MAE訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)大問題是經(jīng)常會遇到很大的梯度，使用梯度下降時(shí)可能導(dǎo)致訓(xùn)練結(jié)束時(shí)錯(cuò)過最小值。對于MSE，梯度會隨著損失接近最小值而降低，從而使其更加精確。

在這種情況下，Huber Loss可能會非常有用，因?yàn)樗鼤棺钚≈蹈浇鼜澢瑥亩档吞荻?。另外它比MSE對異常值更魯棒。因此，它結(jié)合了MSE和MAE的優(yōu)良特性。但是，Huber Loss的問題是我們可能需要迭代地訓(xùn)練超參數(shù)delta。

4、Log-Cosh Loss

Log-cosh是用于回歸任務(wù)的另一種損失函數(shù)，它比L2更加平滑。Log-cosh是預(yù)測誤差的雙曲余弦的對數(shù)。

Log-cosh Loss（Y軸）與預(yù)測值（X軸）關(guān)系圖。真值= 0

優(yōu)點(diǎn)：log(cosh(x))對于小的x來說，其大約等于 (x ** 2) / 2，而對于大的x來說，其大約等于 abs(x) - log(2)。這意味著'logcosh'的作用大部分與均方誤差一樣，但不會受到偶爾出現(xiàn)的極端不正確預(yù)測的強(qiáng)烈影響。它具有Huber Loss的所有優(yōu)點(diǎn)，和Huber Loss不同之處在于，其處處二次可導(dǎo)。

為什么我們需要二階導(dǎo)數(shù)？許多機(jī)器學(xué)習(xí)模型的實(shí)現(xiàn)（如XGBoost）使用牛頓方法來尋找最優(yōu)解，這就是為什么需要二階導(dǎo)數(shù)（Hessian）的原因。對于像XGBoost這樣的機(jī)器學(xué)習(xí)框架，二階可導(dǎo)函數(shù)更有利。

XGBoost中使用的目標(biāo)函數(shù)。注意其對一階和二階導(dǎo)數(shù)的依賴性。

但Log-chsh Loss并不完美。它仍然存在梯度和Hessian問題，對于誤差很大的預(yù)測，其梯度和hessian是恒定的。因此會導(dǎo)致XGBoost中沒有分裂。

Huber和Log-cosh損失函數(shù)的Python代碼：

def sm_mae(true, pred, delta):
   """
   true: array of true values    
   pred: array of predicted values

   returns: smoothed mean absolute error loss
   """
   loss = np.where(np.abs(true-pred) < delta , 0.5*((true-pred)**2), delta*np.abs(true - pred) - 0.5*(delta**2))
   return np.sum(loss)

def logcosh(true, pred):
   loss = np.log(np.cosh(pred - true))
   return np.sum(loss)

5、Quantile Loss（分位數(shù)損失）

在大多數(shù)真實(shí)預(yù)測問題中，我們通常想了解我們預(yù)測的不確定性。了解預(yù)測值的范圍而不僅僅是單一的預(yù)測點(diǎn)可以顯著改善許多業(yè)務(wù)問題的決策過程。

當(dāng)我們有興趣預(yù)測一個(gè)區(qū)間而不僅僅是預(yù)測一個(gè)點(diǎn)時(shí)，Quantile Loss函數(shù)就很有用。最小二乘回歸的預(yù)測區(qū)間是基于這樣一個(gè)假設(shè)：殘差（y - y_hat）在獨(dú)立變量的值之間具有不變的方差。我們不能相信線性回歸模型，因?yàn)樗`反了這一假設(shè)。當(dāng)然，我們也不能僅僅認(rèn)為這種情況一般使用非線性函數(shù)或基于樹的模型就可以更好地建模，而簡單地拋棄擬合線性回歸模型作為基線的想法。這時(shí)，Quantile Loss就派上用場了。因?yàn)榛赒uantile Loss的回歸模型可以提供合理的預(yù)測區(qū)間，即使是對于具有非常數(shù)方差或非正態(tài)分布的殘差亦是如此。

讓我們看一個(gè)有效的例子，以更好地理解為什么基于Quantile Loss的回歸模型對異方差數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。

Quantile 回歸 vs 普通最小二乘（Ordinary Least Square, OLS）回歸

左：線性關(guān)系b/w X1和Y，殘差的方差恒定。右：線性關(guān)系b/w X2和Y，但Y的方差隨著X2增加而變大（異方差）。

橙線表示兩種情況下的OLS估計(jì)

Quantile回歸：虛線表示基于0.05和0.95 分位數(shù)損失函數(shù)的回歸估計(jì)

如上所示的Quantile回歸代碼在下面這個(gè)notebook中。

地址：
https://github.com/groverpr/Machine-Learning/blob/master/notebooks/09_Quantile_Regression.ipynb

了解Quantile Loss函數(shù)

基于Quantile回歸的目的是，在給定預(yù)測變量的某些值時(shí)，估計(jì)因變量的條件“分位數(shù)”。Quantile Loss實(shí)際上只是MAE的擴(kuò)展形式（當(dāng)分位數(shù)是第50個(gè)百分位時(shí)，Quantile Loss退化為MAE）。

Quantile Loss的思想是根據(jù)我們是打算給正誤差還是負(fù)誤差更多的值來選擇分位數(shù)數(shù)值。損失函數(shù)根據(jù)所選quantile (γ)的值對高估和低估的預(yù)測值給予不同的懲罰值。舉個(gè)例子，γ= 0.25的Quantile Loss函數(shù)給高估的預(yù)測值更多的懲罰，并試圖使預(yù)測值略低于中位數(shù)。

γ 是給定的分位數(shù)，其值介于0和1之間。

Quantile Loss（Y軸）與預(yù)測值（X軸）關(guān)系圖。真值為Y= 0

我們也可以使用這個(gè)損失函數(shù)來計(jì)算神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或基于樹的模型的預(yù)測區(qū)間。下圖是sklearn實(shí)現(xiàn)的梯度提升樹回歸。

使用Quantile Loss的預(yù)測區(qū)間（梯度提升回歸）

上圖顯示的是sklearn庫的GradientBoostingRegression中的quantile loss函數(shù)計(jì)算的90％預(yù)測區(qū)間。上限的計(jì)算使用了γ = 0.95，下限則是使用了γ = 0.05。

▌比較研究

“Gradient boosting machines, a tutorial”中提供了一個(gè)很好的比較研究。為了演示上述所有的損失函數(shù)的性質(zhì)，研究人員創(chuàng)造了一個(gè)人工數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)集從sinc(x)函數(shù)中采樣，其中加入了兩種人造模擬噪聲：高斯噪聲分量和脈沖噪聲分量。脈沖噪聲項(xiàng)是用來展示結(jié)果的魯棒效果的。以下是使用不同損失函數(shù)來擬合GBM（Gradient Boosting Machine, 梯度提升回歸）的結(jié)果。

連續(xù)損失函數(shù)：（A）MSE損失函數(shù); （B）MAE損失函數(shù); （C）Huber損失函數(shù); （D）Quantile損失函數(shù)。用有噪聲的sinc(x)數(shù)據(jù)來擬合平滑GBM的示例：（E）原始sinc(x)函數(shù); （F）以MSE和MAE為損失擬合的平滑GBM; （G）以Huber Loss擬合的平滑GBM， = {4,2,1}; （H）以Quantile Loss擬合的平滑GBM。

模擬實(shí)驗(yàn)中的一些觀察結(jié)果：

以MAE為損失的模型預(yù)測較少受到脈沖噪聲的影響，而以MSE為損失的模型的預(yù)測由于脈沖噪聲造成的數(shù)據(jù)偏離而略有偏差。

以Huber Loss為損失函數(shù)的模型，其預(yù)測對所選的超參數(shù)不太敏感。

Quantile Loss對相應(yīng)的置信水平給出了很好的估計(jì)。

一張圖畫出所有損失函數(shù)

好消息！
小白學(xué)視覺知識星球
開始面向外開放啦??????



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