風控ML[16] | 風控建模中怎么做拒絕推斷

00 Index

01 什么是拒絕推斷？
02 為什么要做拒絕推斷？
03 什么時候做拒絕推斷？
04 做拒絕推斷都有哪些方法？
05 驗證拒絕推斷效果的方式
06 總結一下

?? 01 什么是拒絕推斷

拒絕推斷要解決的問題就是去推斷那些被拒絕的客戶，如果放貸的話，后續(xù)的貸后表現(xiàn)是什么樣子，是好樣本，還是壞樣本？并把推斷的結果，加入到建模樣本中用于豐富樣本的多樣性，縮小與總體分布之間的差異。

?? 02 為什么要做拒絕推斷

在我們的生活中，有很多關于幸存者偏差的例子，比如我們身邊的同事月收入都是過萬，就誤以為大多數人都是這樣子，身邊的人都是本科畢業(yè)，就以為大多數人都上過大學。同樣的，在金融建模領域也會有這種現(xiàn)象，那就是很多壞客戶可能被我們拒絕準入了，所以長期以往庫內的客戶，都基本上算是不那么差的客戶，那么如果我們直接拿這些數據來統(tǒng)計建模，就會出現(xiàn)了偏差，也就是用局部樣本代替了全局樣本，從而可能會得到不太能代表真實分布的模型，出現(xiàn)了線下回溯效果好，但上生產實際去跑之后的表現(xiàn)卻不盡人意。
圖：來自于https://zhuanlan.zhihu.com/p/8862498

這就是我們?yōu)槭裁匆鼍芙^推斷的主要原因，我們需要加入一些“壞客戶”，從而讓我們的抽樣能夠盡可能描述總體的情況，避免出現(xiàn)上述情況。

?? 03 什么時候做拒絕推斷

一般情況下都不太需要去做拒絕推斷的，但如果很多次模型部署上線后的效果都不太好并且找不到原因的話，那可以考慮走這一步了。當然，如果條件不允許拿線上來隨便迭代測試，也可以在建模前，做好庫內樣本的分布統(tǒng)計，并且拿著與預授信環(huán)節(jié)（或者是營銷環(huán)節(jié)）的客群分布來對比下模型主要的特征分布，看看兩者是否有比較明顯的差異，如果是的話，有很大概率也是因為有了較大的偏差了，這個需要也需要我們去做拒絕推斷。
但是有些場景，其實也沒有太大的做拒絕推斷的必要。比如說，審批通過率很高的場景，這樣子其實貸后樣本基本上與真實的客群分布相差無幾；相反地，另一個極端，比如審批通過率很低的場景，由于拒絕推斷與真實貸后表現(xiàn)之間會存在比較大的差異，加入拒絕樣本不太好去控制模型的收斂，或者說模型性能會很難有較好的提升。

?? 04 做拒絕推斷都有哪些方法

這里的方法介紹，我在知乎上看到汪哥的相關文章，寫得真的是太棒了！我比較難超越了，就把他的原文鏈接??貼過來，大家可以去看看哦。
《風控建模中的樣本偏差與拒絕推斷》https://zhuanlan.zhihu.com/p/88624987
不過我也還是把他文章里的分類體系在這里重點再次分享一下。
其中，數據法中提到的3種方式都是比較好理解的。

• 方法一：簡單說就是把模型應該拒絕的客戶，按照一定規(guī)則（比如不那么壞的客戶）給予審批通過的決策，后續(xù)觀察其貸后表現(xiàn)，給未來的模型提供更豐富的數據；
• 方法二：指的是從其他機構或者類似產品中獲得客戶的貸后表現(xiàn)數據，從而來撈回一些拒絕的客戶，給予這些客戶好壞的標簽，用于后續(xù)的建模；
• 方法三：從人工審核的流程中找到具體的拒絕原因，根據描述，人工給予拒絕客戶好壞標簽。

而對于推斷法就會相對比較復雜一點，這里就不一一展開來說了，就講一個比較經典的展開法（Augmentation）。

展開法的實施步驟主要是：
1、拿到貸后的樣本，按照一定的好壞樣本定義規(guī)則打上Y值，接著就是常規(guī)操作，得到 評分卡模型A；
2、拿著評分卡模型A，去對全量樣本（包含拒絕的）進行打分，得到每個樣本的模型分P(good)；
3、將拒絕樣本的模型分P進行降序，設置cutoff。cutoff一般按照業(yè)務經驗來設置，就是拒絕樣本中被賦予通過的樣本，其badrate水平，是正常放款樣本中的badrate水平的2～4倍；
4、根據步驟3設置的cutoff，高于這個閾值的賦予good標簽，低于閾值則賦予bad標簽；
5、最后利用全量樣本（包括拒絕的）進行建模，得到新的評分卡模型B。
以上的5個步驟，就是實施拒絕推斷中推斷法之一的展開法。

?? 05 驗證拒絕推斷效果的方式

最直接的方法就是使用AB Test，將部分訂單使用原模型，部分訂單使用加入拒絕樣本建立的模型，cutoff設置一樣的badrate，然后線上實際運行進行效果評估。如果加入拒絕推斷后的模型可以帶來更好的效果（比如放款率高且壞賬率低），則代表模型有效！
但是，如果我們并沒有這么多時間或者成本來做測試，也可以通過統(tǒng)計單變量的IV值來輔助判斷，因為經驗得知，做了拒絕推斷后加入拒絕樣本，可以讓變量IV值帶來提升。

?? 06 總結一下

本文算是一個對拒絕推斷的入門介紹了，讓初涉風控模型的同學有一個相對來說比較清晰的全局認識，這里面涉及到的很多算法模型上的細節(jié)并沒有展開來講，因為我覺得這也會讓閱讀帶來比較大的負擔，公眾號的文章還是要控制在幾分鐘內讀完比較合適。不過，我也把相關其他博主這塊算法模型寫得比較清晰易懂的文章，分享給大家，感興趣的同學可以抽空到電腦上細細研究拜讀嘻嘻，我覺得這十分值得我們花時間去理解去吸收！

?? Reference

[1] 異常檢測算法分類及經典模型概覽
https://blog.csdn.net/cyan_soul/article/details/101702066
[2] 風控建模中的樣本偏差與拒絕推斷 https://zhuanlan.zhihu.com/p/88624987
[3] 【模型迭代】拒絕推斷（RI）
https://blog.csdn.net/sunyaowu315/article/details/94830732