師門筆記68.量化交易之父和量化交易之王

從前，大家感覺，學問是學問，賺錢是賺錢，書齋學者一生在象牙塔過著優(yōu)渥的生活，靠的是大學發(fā)給的俸祿，自己的實戰(zhàn)能力是沒有的。

即使是經(jīng)濟學家，情況也好不到哪里去，卡爾·馬克思炒股賠的底兒掉（紅色的燕妮），靠著老婆帶來的豐厚的陪嫁，卡爾一度過上了體面的生活，但是后來因為炒股賠沒了。牛頓也是炒股炒破產(chǎn)了，牛頓敗于著名的南海公司泡沫，后來他說，我能計算出天體運行的軌跡，卻無法計算人性的貪婪。丘吉爾炒股也是差點破產(chǎn)，凱恩斯好一些，他放棄了對短線價格的預(yù)測，在后期取得了一定成功。

有時候我們說，經(jīng)濟學家未必會賺錢，從前看這話問題不大，但是實際上從上個世紀下半段，米帝的學者已經(jīng)開始扭轉(zhuǎn)這種局面，我要說的第一個人叫做Edward Thorp，去看一部電影：決勝21點，凱文史派西主演的，非常好看。這片子就是以索普為原型，用算法致勝21點，后來成了全美所有賭場禁止入內(nèi)的傳奇人物。索普是數(shù)學天才，他的伯樂叫做香農(nóng)，沒錯，信息論的創(chuàng)始人，索普概率算法打敗拉斯維加斯之后，1965年開始，來到了全世界最大的賭場華爾街，用他的粉絲捐給他的10萬塊錢，開始了他的傳奇投資。

愛德華.索普，也被稱之為量化交易之父，從1965到1985年，索普管理的基金，從10萬塊暴增到了1.3億，當然也并不全是賺來的，也有別人的注資。索普的價值在于他的開創(chuàng)性，他之后，出現(xiàn)了著名的超級巨星詹姆斯.西蒙斯，如果說索普是量化交易之父,那么西蒙斯就是量化交易之王。

30歲時就成為了大學數(shù)學學院的院長，他還同時擔任哈佛和MIT的數(shù)學教授，此人學術(shù)上最大的貢獻是在幾何領(lǐng)域，他曾和我國數(shù)學大師陳省身合作創(chuàng)立了著名的陳－西蒙斯定理。

就是這樣一個前途無量的青年數(shù)學家，后來改行跑到長島，創(chuàng)立了自己的大獎?wù)禄?。?988年成立至今，大獎?wù)禄鸬哪昊貓舐矢哌_35%，這是一個非常恐怖的數(shù)據(jù)，假如你在1988年投1美元，到了2018年將擁有20837.84美元，收益率超過2萬倍?？纯赐瑫r期的巴菲特的伯克希爾的表現(xiàn)，年化回報率僅20.5%，傳奇人物索羅斯的巔峰時代1988-1999年，總收益是1701%，但是同時期大獎?wù)禄鹂偸找娉^2400%。

其實我就是想說當代學術(shù)早已和現(xiàn)實密切結(jié)合，諾貝爾經(jīng)濟學獎皇冠上的明珠，最耀眼最重要也是最有趣的一個問題就是，如何有效地掙到錢。